书单 | 金融工程2022排名出炉，想做Quant的你竟然还没看过这些书？
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近几年随着金融市场的发展，许多企业对金融工程专业的人才需求不断增加，一些顶级的基金公司、证券公司以及银行成为了许多金融工程硕士的聚集地。
像我们熟悉的汇丰银行、花旗银行、高盛、摩根斯坦利等都是金工硕士的招聘大户。

金融工程硕士的毕业生薪酬普遍较高，以加州大学伯克利分校2021届金融工程毕业生为例，98%的学生在毕业后找到全职工作，平均年薪高达$176,465，差不多是其他专业的3倍！

真是太心动了，有木有？

由于金融工程硕士的高就业率和丰厚的回报，也吸引了不少同学在硕士阶段转申金融工程。接下来我们会为大家对金融工程专业进行简单介绍还有相关的书单推荐！还不快快码起来~

金融工程专业是什么

金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。

金融工程所学课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。

由于目的在于解决实际工作中的问题，金融工程开设的program均为应用型的硕士学制，课程通常包括：金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等，还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。

课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习，保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

美国金融工程硕士介绍

金融工程专业的常见名称有：

Financial Engineering

Financial Mathematics

Mathematical Finance

Quantitative Finance

Computational Finance

虽然名称和课程设置侧重点不同，但是本质上都是在为金融界培养技术工作者，也称作金融工程师——Quant。

QuantNet：金融工程最具权威的专业排名，2022年

相信不少同学正在考虑或者已经在转金融工程的路上了，那么如何更加全面地了解金融工程的前世今生，为硕士申请和日后求职打下良好基础呢？

收下这份书单，离目标更近一步！
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卡耐基梅隆大学MSCF项目的推荐书单：

《Capital Ideas》

作者：Peter L. Bernstein

推荐理由

这本书追溯了现代华尔街的起源，从早期学者的开创性工作和风险、估值、投资回报等新理论的发展到这些理论在投资管理现实世界中的实际实施。

亚马逊的读者在看完这本书后对此评价为：

“This book provides an excellent historical perspective. It is not a heavy mathematical read, but more of a historic narrative, written from the perspective of an expert market practitioner. It leaves off in the late 1990's and therefore does not include the more recent excesses, but is a very good overview of the key developments that is well worth reading.”

“这本书提供了一个极好的历史视角。它不是一本厚重的数学读物，而更多的是一种历史性的叙述，是从一个专家市场实践者的角度写成的。它在20世纪90年代末退出，因此不包括最近的过度行为，但它是一个非常好的关键发展的概述，非常值得阅读。”

《Capital Ideas Evolving》

作者：Peter L. Bernstein

推荐理由

《Capital Ideas Evolving》是一本关于现代投资理论的发展以及小团体学者的思想如何在投资管理的现实世界中催生革命的最好的、最容易获得的书。

《Capital Ideas Evolving》描述了对现代投资理论的反击以及阐述了该理论为何仍然是金融界的基石的原因。

哈佛管理公司总裁兼首席执行官Dr. Mohamed A. El-Erian认为这是本写得很好且发人深省的书，它提供了关于关键金融理论如何从象牙塔公式演变为投资组合经理的盈利应用的宝贵见解。

《The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals》

作者：Alex Kuznetsov

推荐理由

这本书是以清晰、对话的方式编写的，不需要对财务或财务分析有任何先验知识。

这本书首先讨论了金融业的运作和不同类型华尔街公司的商业模式，以及那些有技术背景的公司可以填补的职位角色。

然后介绍了这些公司如何在主要金融市场( 既注重固定收入，又涵盖股权、期权和衍生品市场 )进行货币交易的机制，并重点介绍了定量专业人员如何参与这一货币交易过程。

下半部分重点介绍华尔街技术的主要领域，并说明金融模式和系统是如何在现实生活中创建、实施和使用的。

亚马逊网站上的有位购买者认为这本书应该更名为《The Complete Guide to Capital Markets for EVERYBODY》。原因是他觉得这本书写得实在是太好了，足以能够让每个人都看懂这本书！

也有位购买者评价道：

“I work in as a quant in a major investment back and I learned a lot from reading the book. I am almost concerned that people can do really well in interviews from just reading the book. It covers all the questions that I have asked applicants to check whether they actually know something about the stuff on their resumes!”

“I have convinced my boss that this should be mandatory reading for all developers in my group and the firm has actually ordered some copies for that purpose.”

“我在一项重大投资中担任量化分析师，我从这本书中学到了很多东西。我几乎担心人们可以通过阅读这本书在面试中做得很好。它涵盖了我要求申请人检查他们是否真正了解简历上的内容的所有问题！”

“我已经说服我的老板，这应该是我团队中所有开发人员的强制性阅读，并且公司实际上已经为此目的订购了一些副本。”

《Options,Futures and Other Derivatives》